OpenQuant策略交易平台

OpenQuant策略交易平台是一款CTP主席夜盘程序化交易smartquant-OpenQuant策略交易平台，一个利用历史或实时数据进行设计和执行量化交易的IDE（集成开发环境），它比面向专家的QuantDeveloper的更加简单、现代和便宜的产品。特别的是，这个IDE有一个现代的外观和风格，一个更好的窗口停靠系统，更方便的拖拽功能，更简单的编程API和在模拟、仿真和实盘之间转换的简易方式。

软件说明

OpenQuant是一个用来创建、开发、回测、优化策略的现代化集成开发环境。它功能全面，如导入市场数据、查看数据列表或使用内建指标查看图表、开发代码、回测评估绩效、Bar图表上可视化交易行为，权益曲线，绩效统计和投资组合交易日志。使用的是微软Windows .NET平台的C#语言，用户可完全扩展。

技术特点

运行平台：Windows .NET 
主要编程与脚本语言：C#
OpenQuant 和 Visual Studio可用于策略编辑
Visual Studio可用于调试（通过VS的附加到进程）
VS2012整合插件的功能正在开发
历史回测数据的数据量大小只受限于硬件
策略的规模与复杂度不受限制
QuantBase可处理每秒100万次I/O操作(取决于硬件)
QuantBase支持多数据源
QuantRouter支持多路输入与输出
利用FIX和API接口，支持超过20家服务供应商提供的历史数据、实时行情和交易服务。
用户论坛为OpenQuant群体提供更多的支持

功能特色

OpenQuant支持所有需要创建和回测程序化交易策略的任务：
接收实时行情用于接下来的回测
在图表中可拖放指标，用于发掘新的策略
使用内建的编辑器和C#复杂事件处理架构模型编写策略代码
用存储的数据回测，并且查看结果、图表、统计
菜单可切换执行回测、仿真和实盘
在实盘模式下使用实时行情运行已编译的策略
导出已编译策略到QuantTrader
图形化的权益、回撤

一张大幅图形展示出你的策略在如何赢得收益的同时尽量减少回撤，它能否产生持续的利润增长，一目了然。
图表中同步显示Bar、指标和交易信号

在Bar图表上绘制你认为好的技术指标和交易信号，观察你的策略交易时的状态，关注时间及理由。
图表中同步显示价格、报单、成交与持仓

单击即可立即从一笔交易跳转到另一笔交易，突出显示与图表同步的交易记录，无需繁琐的滚动操作来寻找下一笔交易。
对比策略并进行绩效统计

查看策略的统计汇总，观察执行效果。
复杂事件处理为实盘交易精确地建模

用复杂事件处理架构表现实盘交易环境比用非事件驱动的架构要好的多。
从以上列表（部分的）可以看出，功能众多——如Bars、成交行情、报价行情、报单状态、报单拒绝、撤单、成交、止损、错误、仓位和权益变动、策略启动/停止等。
没有复杂的if-then-else逻辑，程序员即可对明确的真实的交易行为做出响应。更简单的逻辑、更少量的代码、更微小的错误，更高效的产出。
可扩展——策略从简单到复杂
因为OpenQuant的策略是建立在微软的C# .NET平台上的，在.NET框架的范围内，策略可以被无限扩展。
策略可以简单到只是几行代码，或利用内置的指标和简单的报单类型，或者是包含了第三方数学分析软件的大量代码的复杂组合。
OpenQuant是一个真正灵活、可扩展的系统，因为策略可以获得OpenQuant.API与.NET平台的完整的功能。
从回测切换到仿真或实盘，无需改代码

只需单击，即可从模拟（使用历史数据）切换到仿真（使用实盘行情）或实盘（使用实盘行情和报单）。无需修改代码。

策略编辑器